L’overfitting


L’overfitting come abbiamo accennato è quando un modello statistico si adatta ai dati osservati.
Piu parametri vogliamo ottimizzare, più avremo un trading system overfittato.
Nel caso delle 2 medie mobili vediamo cosa vuol dire:
Abbiamo visto che il Ts precedente aveva un risultato di 24555 al lordo del capitale iniziale.
Ora vogliamo ottimizzare il trading system:

la prima cosa da fare è sostituire i valori 20 e 50 con due variabili


dopodichè, andiamo su ottimizzazione variabili e clicchiamo aggiungi…
chiamiamo la prima n, scegliamo i valori su cui dovrà  effettuare l’ottimizzazione nel range compreso tra 10 e 30 aumentando a un passo di 2 alla volta.


facciamo la stessa cosa con m…. mettiamo valori 30 e 80 a passo di 2.

Lanciamo il trading system e vediamo cosa esce:

Notiamo subito che il capitale finale risulta aumentato:
32681 contro i 24555 del vecchio modello.
Il sistema ha generato il modello che performa di più in base alla scelta dei nostri parametri: in questo caso le medie mobili che performano di più sono la MA 22 + MA 66

In generale possiamo affermare che quanti più valori cerchiamo di ottimizzare, più avremo un sistema overfittato che non darà  sicuramente i risultati ottenuti nel backtest nel trading reale

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