L’indicatore “media mobile” nel trading è altamente diffuso.Molte persone la usano per cercare di eliminare il “rumore di fondo” e quindi identificare la direzionalità principale del trend.
Vediamo innanzitutto le 3 tipologie piu diffuse di medie mobili:
1) media mobile semplice=SMA
2) media mobile esponenziale=EMA
3) media mobile ponderata=WMA
La media mobile semplice: (SMA)
La Simple Moving Average non è niente altro che la media aritmetica dei prezzi di un determinato periodo di tempo.
Come viene costruita:
SMA= (C1+C2+…+Cn)/n dove C=close e n=giorni precedenti
esempio: Media mobile a 20 periodi riferita non alla chiusura ma a (massimo+minimo)/2
SMA(20)=(R1+R2+R3+…+R20)/20
con R=(MAX+MIN)/2
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La media mobile esponenziale (EMA) :
La Exponential Moving Average è una media mobile più reattiva della semplice poichè è costruita in maniera tale da dare più importanza agli ultimi valori presi in considerazione.
Come viene costruita:
La EMA prende come primo valore la SMA,dopodichè è necessario calcolare il coefficiente moltiplicativo:
c= 2/n+1
dove n è sempre il periodo temporale.
esempio: EMA a 20 periodi
EMA1=SMA1 dove SMA1=SMA(20) al tempo 1 considerato per calcolare EMA
EMA2=EMA1 + (2/20+1)*(Close-Ema1)
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EMA20=EMA19+(2/20+1)*(Close-Ema19)
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La media mobile ponderata (WMA):
La Weighted Moving Average conferisce maggior peso ai valori più recenti, moltiplicando ogni quotazione per un peso derivante dalla posizione di ciascuno dei valori presi in esame.
Esempio di WMA a 4 giorni=
WMA=((1*Close4)+(2*Close3)+(3*Close2)+(4*Close1))/(1+2+3+4)
Notiamo che diamo peso 1 alla quotazione di 3 giorni precedenti e peso 4 a quella odierna.
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