Una media mobile o meglio 2 ?

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• L’overfitting
• Incrocio di 2 medie mobili

Analizziamo i test con l’uso di una singola media mobile.
Il codice inserito è il seguente:

Facciamo in modo che la variabile n assuma valori compresi tra 2 e 200 a un passo di 2.
Vediamo cosa esce:

Notiamo che per valori bassi di n il sistema è poco robusto infatti i risultati variano molto e per valori inferiori a 10 risulta addirittura negativo.Tendendo verso valori alti invece notiamo i risultati migliori.
Vediamo che uno dei risultati migliori si ottiene con la mm 200 perciò confrontiamo i risultati con un sistema che utilizza l’incrocio di due medie mobili.

A prima vista notiamo subito che ottimizzando le 2 medie mobili otteniamo un risultato sicuramente piu positivo. Ma per il resto ce lo potevamo aspettare per due motivi:

1. utilizzando una media anzichè il prezzo giornaliero abbiamo meno falsi segnali legati alla volatilità.
2. con due medie l’ottimizzazione dà  risultati piu positivi perchè le variabili in gioco sono 2 e non una

 

Possiamo concludere affermando che non esiste una preferenza assoluta tra l’uso di una o due medie mobili perchè dipende dalla strategia nel complesso e da tanti altri fattori che vedremo piu avanti…