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Incrocio di 2 medie mobili


Vediamo ora come si comporta un semplice trading system basato sull’Incrocio di due medie mobili sul cross EURUSD.
Impostiamo su gestione capitale :
capitale iniziale 10000
spread 4
misura per lotto 10000

Dopo aver cliccato nuovo probacktest… e creazione per programmazione, inseriamo:

[quote style=”1″]a=average[20](close)
b=average[50](close)

if a crosses over b then
buy 1 shares at market nextbaropen
endif

if a crosses under b then
sellshort 1 shares at market nextbaropen
endif
[/quote]

importante è “nextbaropen” per cercare di evitare errori possibili dal tick by tick fasullo che il programma crea qualora non avessimo scritto nulla.

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Dopo avergli dato un nome, clicchiamo su convalida programma …

Iniziamo a analizzare il risultato ottenuto:
14555 pips di guadagno…. Beh a prima vista non sembrano male ma considerando che il grafico parte dal 1980 circa… Sono 32 anni di backtest quindi : 14555/32=454 pips all’anno.
Inoltre presenta un Max drawdown di 4557 pips e non credo che si possa resistere psicologicamente un una perdita del genere. Infatti il problema dei trading system è proprio questo: fidarsi dei loro risultati sopratutto durante le fasi di drawdown ( ovviamente fino a quando rientra nel range del backtest… se lo supera bisogna senza dubbio spegnere il trading system e non usarlo più)

Dobbiamo considerare alcuni fattori:
1)il trading system presentato è sempre a mercato…. infatti opera attraverso segnali opposti.
2)Non presenta stop loss.

Unica nota positiva di questo TS è che non è ottimizzato e quindi non è “overfittato”.
Per overfitting intendiamo un processo attraverso il quale il trading system ottiene risultati molto performanti perchè sono state modificate le variabili in modo ottimale.

Vediamo nel prossimo articolo cosa vuol dire…

OVERFITTING

 

1 Commento

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