La media mobile

La media mobile nel trading è altamente diffusa.Molte persone la usano per cercare di eliminare il “rumore di fondo” e quindi identificare la direzionalità  principale del trend.

Vediamo innanzitutto le 3 tipologie piu diffuse di medie mobili:

1) media mobile semplice=SMA

2) media mobile esponenziale=EMA

3) media mobile ponderata=WMA

La media mobile semplice: (SMA)

La Simple Moving Average non è niente altro che la media aritmetica dei prezzi di un determinato periodo di tempo.

Come viene costruita:

SMA= (C1+C2+…+Cn)/n  dove C=close e  n=giorni precedenti

esempio: Media mobile a 20 periodi riferita non alla chiusura ma a (massimo+minimo)/2

SMA(20)=(R1+R2+R3+…+R20)/20

con R=(MAX+MIN)/2

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La media mobile esponenziale (EMA) :

La Exponential Moving Average è una media mobile pù reattiva della semplice poichè è costruita in maniera tale da dare più importanza agli ultimi valori presi in considerazione.

Come viene costruita:

La EMA prende come primo valore la SMA,dopodichè è necessario calcolare il coefficiente moltiplicativo:

c= 2/n+1

dove n è sempre il periodo temporale.

esempio: EMA a 20 periodi

EMA1=SMA1   dove SMA1=SMA(20) al tempo 1 considerato per calcolare EMA

EMA2=EMA1 + (2/20+1)*(Close-Ema1)

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EMA20=EMA19+(2/20+1)*(Close-Ema19)

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La media mobile ponderata (WMA):

La Weighted Moving Average conferisce maggior peso ai valori più recenti, moltiplicando ogni quotazione per un peso derivante dalla posizione di ciascuno dei valori presi in esame.

Esempio di WMA a 4 giorni=

WMA=((1*Close4)+(2*Close3)+(3*Close2)+(4*Close1))/(1+2+3+4)

Notiamo che diamo peso 1 alla quotazione di 3 giorni precedenti e peso 4 a quella odierna.

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Sul grafico potete notare le differenze di reattività che si presentano tra le 3 medie mobili.